Сравнение IMGP.L с G500.L
IMGP.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IMGP.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMGP.L returned 3.49%/yr vs 19.03%/yr for G500.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IMGP.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности IMGP.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMGP.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 9.11%.
IMGP.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.71%
G500.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам IMGP.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.36% | 8.06% | 0.85% | 2.81% | 2.83% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.11% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | 1.31% |
Correlation
The correlation between IMGP.L and G500.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMGP.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
IMGP.L
G500.L
Сравнение IMGP.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMGP.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.31 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.28 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMGP.L и G500.L
Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMGP.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -25.20% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -8.21% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -18.22% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.37% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -5.30% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.05% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMGP.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMGP.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.04% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.28% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 12.08% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 15.96% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 15.86% | -8.96% |
Сравнение комиссий IMGP.L и G500.L
IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMGP.L и G500.L
Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.73% | 3.50% | 3.55% | 3.15% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IMGP.L and G500.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IMGP.L.
IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while G500.L is US Equities. IMGP.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор