Сравнение IMEU.L с VEUR.MI
IMEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while VEUR.MI tracks the FTSE Developed Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMEU.L returned 10.63%/yr vs 10.04%/yr for VEUR.MI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMEU.L charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for VEUR.MI.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.L и VEUR.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMEU.L торгуется в GBp, в то время как VEUR.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUR.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMEU.L показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у VEUR.MI с доходностью 6.26%.
IMEU.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.70%
VEUR.MI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMEU.L и VEUR.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 6.98% | 26.50% | 4.39% | 13.45% | -2.93% | 17.55% | 2.64% | 16.47% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 6.26% | 27.05% | 4.33% | 13.97% | -5.30% | 16.33% | 3.02% | 16.20% |
Correlation
The correlation between IMEU.L and VEUR.MI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between IMEU.L and VEUR.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEU.L vs. VEUR.MI — Ранг доходности на риск
IMEU.L
VEUR.MI
Сравнение IMEU.L c VEUR.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEU.L | VEUR.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.83 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.57 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEU.L | VEUR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.L и VEUR.MI
Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки VEUR.MI в -28.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и VEUR.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEU.L | VEUR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -28.41% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -10.54% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.55% | -13.80% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -16.38% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.38% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.97% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.94% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.L и VEUR.MI
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEU.L | VEUR.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.19% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 10.53% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 12.47% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 14.21% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.10% | -1.25% |
Сравнение комиссий IMEU.L и VEUR.MI
IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEUR.MI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.L и VEUR.MI
Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VEUR.MI в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.93% | 2.92% | 3.46% | 3.31% | 3.29% | 2.68% | 2.30% | 3.59% | 3.61% | 2.97% | 3.34% | 3.62% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IMEU.L and VEUR.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEUR.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.L.
IMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.L and 0.10% for VEUR.MI.
Подберите оптимальное распределение для IMEU.L и VEUR.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор