PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMEU.AS с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMEU.AS и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 14.02%.


IMEU.AS

1 день
0.58%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.86%
1 год
16.05%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.17%

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.74%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.AS и IEDL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
7.51%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%25.57%-8.36%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%

Correlation

The correlation between IMEU.AS and IEDL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between IMEU.AS and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IMEU.AS vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.AS c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMEU.ASIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.36

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

12.50

-6.23

IMEU.AS vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.AS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.AS и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMEU.ASIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.40

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IMEU.AS и IEDL.L

Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и IEDL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMEU.ASIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-39.74%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.70%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.52%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-19.57%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.75%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.19%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.AS и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) составляет 4.39%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMEU.ASIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.76%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.95%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.60%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.42%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.97%

-2.42%

Сравнение комиссий IMEU.AS и IEDL.L

IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.AS и IEDL.L

Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
2.54%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%

Часто задаваемые вопросы


IMEU.AS and IEDL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.

IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор