Сравнение IMCR с CRSP
IMCR (Immunocore Holdings plc) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IMCR returned -6.24%/yr vs -14.47%/yr for CRSP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMCR и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCR показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -1.14%.
IMCR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -18.50%
- 6 месяцев
- -27.05%
- 1 год
- -24.05%
- 3 года*
- -19.89%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -8.97%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCR и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc | -18.50% | 17.66% | -56.82% | 19.71% | 66.68% | -20.74% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -1.14% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -55.11% |
Correlation
The correlation between IMCR and CRSP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
IMCR:
$1.50B
CRSP:
$4.98B
IMCR:
-$0.37
CRSP:
-$6.24
IMCR:
3.74
CRSP:
1.15K
IMCR:
3.80
CRSP:
2.74
IMCR:
$385.76M
CRSP:
$4.10M
IMCR:
$381.15M
CRSP:
-$171.17M
IMCR:
-$3.01M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCR vs. CRSP — Ранг доходности на риск
IMCR
CRSP
Сравнение IMCR c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunocore Holdings plc (IMCR) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCR | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.82 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.38 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCR | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.55 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IMCR и CRSP
Максимальная просадка IMCR за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCR и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCR | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -85.11% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -42.25% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.45% | -64.91% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.45% | -80.68% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -75.32% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -49.19% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 25.06% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCR и CRSP
Текущая волатильность для Immunocore Holdings plc (IMCR) составляет 9.43%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что IMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCR | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 19.12% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 43.66% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.62% | 62.97% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.33% | 60.69% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 64.38% | -10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCR и CRSP
Ни IMCR, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMCR и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunocore Holdings plc и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMCR and CRSP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (19.12%) compared to IMCR (9.43%). In terms of maximum drawdown, IMCR dropped -67.45% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCR и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор