Сравнение IMBS.L с CSP1.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMBS.L returned 0.97%/yr vs 14.76%/yr for CSP1.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBS.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции IMBS.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 0.97% против 14.76% соответственно.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
CSP1.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.76%
- Всё время*
- 48.40%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 8.60% | 1.54% | 3.57% | -11.37% | -1.69% | 4.04% | 6.52% | -0.09% | 2.90% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.50% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and CSP1.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
CSP1.L
Сравнение IMBS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.27 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 9.23 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и CSP1.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -33.51% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -8.68% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -19.33% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -25.16% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -33.51% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.26% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.07% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.14% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.10% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 8.63% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 11.57% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 20.97% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 18.85% | -12.49% |
Сравнение комиссий IMBS.L и CSP1.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and CSP1.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for IMBS.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while CSP1.L is S&P 500. IMBS.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор