PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAE.AS с TI5A.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAE.AS с TI5A.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMAE.AS returned 13.66%/yr vs 2.36%/yr for TI5A.AS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.

Доходность

Сравнение доходности IMAE.AS и TI5A.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как TI5A.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5A.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у TI5A.AS с доходностью 3.31%.

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%

TI5A.AS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.69%
С начала года
3.31%
6 месяцев
2.30%
1 год
2.78%
3 года*
2.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAE.AS и TI5A.AS

2026 (YTD)2025202420232022
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%3.03%
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		3.31%-6.65%11.90%0.48%-6.05%

Correlation

The correlation between IMAE.AS and TI5A.AS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L
Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с R1GR.AS

Доходность на риск

IMAE.AS vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAE.AS c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAE.ASTI5A.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.43

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.65

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.66

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

1.75

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAE.AS vs. TI5A.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAE.AS на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TI5A.AS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAE.AS и TI5A.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAE.ASTI5A.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.43

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.07

+0.46

Просадки

Сравнение просадок IMAE.AS и TI5A.AS

Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и TI5A.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAE.ASTI5A.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-12.45%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-4.13%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-10.51%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.34%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.34%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.55%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAE.AS и TI5A.AS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAE.ASTI5A.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.00%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

4.54%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

6.44%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

8.03%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

8.03%

+7.51%

Сравнение комиссий IMAE.AS и TI5A.AS

IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5A.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAE.AS и TI5A.AS

Ни IMAE.AS, ни TI5A.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMAE.AS and TI5A.AS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IMAE.AS.

IMAE.AS is categorized as Europe Equities, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.10% for TI5A.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и TI5A.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор