Сравнение IMAE.AS с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IMAE.AS и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMAE.AS или IWDA.L.
Основные характеристики
| IMAE.AS | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 15.71% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 23.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 6.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.84% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 10.38% | 12.17% |
| Макс. просадка | -35.60% | -34.11% |
| Текущая просадка | -1.80% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между IMAE.AS и IWDA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMAE.AS и IWDA.L
С начала года, IMAE.AS показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции IMAE.AS уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 6.84% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMAE.AS и IWDA.L
И IMAE.AS, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMAE.AS c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAE.AS и IWDA.L
Ни IMAE.AS, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMAE.AS и IWDA.L
Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMAE.AS и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) составляет 3.28%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.