Сравнение ILS с TRSY
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. ILS is actively managed, while TRSY is passively managed. Over the past year, ILS returned 7.69% vs 3.81% for TRSY. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ILS charges 1.58%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности ILS и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 2.08%.
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
TRSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $1.86M | $1.44M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам ILS и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 2.08% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ILS and TRSY is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. TRSY — Ранг доходности на риск
ILS
TRSY
Сравнение ILS c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 6.05 | -4.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.95 | 57.72 | -43.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | 342.18 | -289.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и TRSY
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.82% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -0.07% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.06% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и TRSY
Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.11% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.25% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 0.38% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 1.06% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 1.06% | +2.57% |
Сравнение комиссий ILS и TRSY
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и TRSY
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности TRSY в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.54% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and TRSY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.41%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs 3.81% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 3.54% for TRSY.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: Brookmont and Xtrackers. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор