Сравнение ILS с EVMT
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.47% vs 30.54% for EVMT. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ILS charges 1.58%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности ILS и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EVMT с доходностью 4.60%.
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.60% | 21.15% |
Correlation
The correlation between ILS and EVMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. EVMT — Ранг доходности на риск
ILS
EVMT
Сравнение ILS c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | 2.70 | +10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.90 | 8.24 | +42.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILS и EVMT
Максимальная просадка ILS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -48.34% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -11.35% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -27.79% | +27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -34.49% | +33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.71% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и EVMT
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.47%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 4.16% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 12.76% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 15.53% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 20.37% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 20.37% | -16.67% |
Сравнение комиссий ILS и EVMT
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и EVMT
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности EVMT в 11.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.28% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and EVMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMT has higher volatility (4.16%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -2.46% vs EVMT's -48.34%.
On 1-year performance, EVMT leads with 30.54% vs 7.47% for ILS. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 30.54% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
EVMT has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 8.18% for ILS.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while EVMT is Commodities. They also come from different issuers: Brookmont and Invesco. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.59% for EVMT.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор