PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с FSSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с FSSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и FSSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSSKX

1 день
0.34%
1 месяц
5.90%
С начала года
15.87%
6 месяцев
16.43%
1 год
37.51%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и FSSKX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		15.87%18.98%19.89%27.04%-16.38%

Correlation

The correlation between ILGCX and FSSKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between ILGCX and FSSKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с FSSKX:
FSSKX с BFTHXFSSKX с GAFFXFSSKX с AULDXFSSKX с DNVYXFSSKX с FDCAXFSSKX с FOCPXFSSKX с AGTHX

Доходность на риск

ILGCX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
FSSKX
Ранг доходности на риск FSSKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. FSSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXFSSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и FSSKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXFSSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и FSSKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXFSSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.59%

—

Сравнение комиссий ILGCX и FSSKX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSSKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и FSSKX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности FSSKX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		4.12%4.78%4.87%2.11%0.38%1.44%5.29%6.17%4.37%3.07%1.12%5.23%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and FSSKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и FSSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор