Сравнение IKOR.L с IGLN.L
IKOR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IKOR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IKOR.L returned 17.90%/yr vs 14.26%/yr for IGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IKOR.L charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IKOR.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IKOR.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IKOR.L показывает доходность 107.66%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции IKOR.L превзошли акции IGLN.L по среднегодовой доходности: 17.90% против 14.26% соответственно.
IKOR.L
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 17.39%
- С начала года
- 107.66%
- 6 месяцев
- 126.31%
- 1 год
- 237.26%
- 3 года*
- 45.36%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 17.90%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам IKOR.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.66% | 85.96% | -21.55% | 13.31% | -19.76% | -7.30% | 39.09% | 6.99% | -16.57% | 32.45% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Correlation
The correlation between IKOR.L and IGLN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IKOR.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IKOR.L
IGLN.L
Сравнение IKOR.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IKOR.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.28 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.97 | 1.91 | +9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.06 | 5.10 | +33.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IKOR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36 | 1.39 | +4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.18 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IKOR.L и IGLN.L
Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IKOR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -41.86% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -17.53% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -17.53% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -17.53% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -22.37% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -15.75% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -14.94% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 6.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IKOR.L и IGLN.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IKOR.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 5.91% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 21.10% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 24.06% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 16.80% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 16.34% | +8.42% |
Сравнение комиссий IKOR.L и IGLN.L
IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IKOR.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.42% | 0.83% | 1.31% | 1.14% | 1.34% | 1.36% | 0.76% | 1.28% | 1.07% | 0.72% | 0.57% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
IKOR.L and IGLN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for IKOR.L.
IKOR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IGLN.L is Gold. IKOR.L tracks MSCI Korea NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.74% for IKOR.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IKOR.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор