PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPN.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPN.L с DXJA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPN.L returned 9.54%/yr vs 27.45%/yr for DXJA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPN.L charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPN.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPN.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPN.L показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 21.03%.

IJPN.L

1 день
-0.90%
1 месяц
2.92%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.54%

DXJA.L

1 день
0.16%
1 месяц
5.76%
С начала года
21.03%
6 месяцев
23.02%
1 год
58.75%
3 года*
29.47%
5 лет*
27.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPN.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		15.45%17.49%8.73%13.10%-7.90%1.42%11.56%13.61%-9.14%6.97%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		21.03%23.95%31.19%34.18%18.87%18.46%1.41%13.02%-14.13%6.32%

Correlation

The correlation between IJPN.L and DXJA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.77

The correlation between IJPN.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPN.L и DXJA.L

Секторы
IJPN.L
DXJA.L

Промышленность

24.8%
28.3%

Технологии

20.3%
12.8%

Финансовые услуги

18.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

2.9%
7.5%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

IJPN.L
24.8%
DXJA.L
28.3%

Технологии

IJPN.L
20.3%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

IJPN.L
18.2%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

IJPN.L
11.9%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

IJPN.L
8.7%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

IJPN.L
5.9%
DXJA.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

IJPN.L
3.5%
DXJA.L
2.6%

Сырьевые материалы

IJPN.L
2.9%
DXJA.L
7.5%

Недвижимость

IJPN.L
1.9%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

IJPN.L
1.0%
DXJA.L

-

Энергетика

IJPN.L
1.0%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с XESC.DE
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

IJPN.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPN.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPN.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.97

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.83

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.38

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

20.81

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPN.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPN.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPN.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPN.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IJPN.L и DXJA.L

Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки DXJA.L в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPN.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-31.73%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.16%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-22.58%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-22.58%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.74%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.81%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPN.L и DXJA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPN.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.28%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

15.62%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

19.71%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.85%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

20.13%

-4.16%

Сравнение комиссий IJPN.L и DXJA.L

IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPN.L и DXJA.L

Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.53%1.76%1.36%1.06%1.24%0.89%1.02%1.11%1.05%0.90%0.83%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IJPN.L and DXJA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJA.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJA.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.

IJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for IJPN.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPN.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор