PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с VJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с VJPN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 11.10%/yr for VJPN.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции VJPN.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 11.10% соответственно.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.34%
1 год
36.25%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и VJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		16.32%18.86%9.05%14.00%-5.70%2.26%12.84%14.56%-8.37%14.72%

Correlation

The correlation between IJPH.L and VJPN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.79

The correlation between IJPH.L and VJPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и VJPN.L

Секторы
IJPH.L
VJPN.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
VJPN.L
26.6%

Технологии

IJPH.L
19.1%
VJPN.L
17.4%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
VJPN.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
VJPN.L
12.8%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
VJPN.L
7.1%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
VJPN.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
VJPN.L
4.2%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
VJPN.L
4.3%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
VJPN.L
3.4%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
VJPN.L
1.3%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
VJPN.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO

Доходность на риск

IJPH.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LVJPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.91

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.75

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.20

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

10.40

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VJPN.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LVJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.91

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и VJPN.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и VJPN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LVJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-25.19%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.68%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-13.45%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-17.91%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-25.19%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.26%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.29%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и VJPN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LVJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.85%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.62%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

17.91%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.50%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.90%

+3.34%

Сравнение комиссий IJPH.L и VJPN.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VJPN.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и VJPN.L

IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and VJPN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while VJPN.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.15% for VJPN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и VJPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор