Сравнение IJPH.L с JPSG.L
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IJPH.L returned 26.59%/yr vs 19.68%/yr for JPSG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JPSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и JPSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 11.87%.
IJPH.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.80%
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJPH.L и JPSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.93% | 29.37% | 23.82% | 28.81% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and JPSG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between IJPH.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск
IJPH.L
JPSG.L
Сравнение IJPH.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | JPSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.30 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 10.11 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и JPSG.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и JPSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -20.02% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.67% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -20.02% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -2.26% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.53% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.17% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и JPSG.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.14% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 14.42% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 19.31% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.05% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.05% | -0.11% |
Сравнение комиссий IJPH.L и JPSG.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPSG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и JPSG.L
Ни IJPH.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and JPSG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.25% for JPSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и JPSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор