PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с BNKE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.18%/yr vs 29.09%/yr for BNKE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 3.96%.

IJPH.L

1 день
-1.14%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.32%
3 года*
27.28%
5 лет*
20.18%
10 лет*
14.52%

BNKE.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.96%
6 месяцев
10.80%
1 год
42.29%
3 года*
45.29%
5 лет*
29.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		18.55%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%8.71%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		3.96%99.94%25.19%27.75%6.76%31.16%-18.12%2.42%

Correlation

The correlation between IJPH.L and BNKE.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IJPH.L и BNKE.L

Секторы
IJPH.L
BNKE.L

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

IJPH.L
26.0%
BNKE.L

-

Технологии

IJPH.L
19.1%
BNKE.L

-

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
BNKE.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
BNKE.L

-

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
BNKE.L

-

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
BNKE.L

-

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
BNKE.L

-

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
BNKE.L

-

Энергетика

IJPH.L
1.1%
BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.81

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.51

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.53

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

8.16

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.81

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и BNKE.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-48.52%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-16.66%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-18.40%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-34.20%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.25%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-10.48%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.17%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и BNKE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.49%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.93%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

18.59%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

23.27%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

25.46%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

29.51%

-10.26%

Сравнение комиссий IJPH.L и BNKE.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и BNKE.L

Ни IJPH.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and BNKE.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L is categorized as Japan Equities, while BNKE.L is Financials Equities. IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор