PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с TPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPE.L returned 18.92%/yr vs 10.84%/yr for TPXG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 15.97%.

IJPE.L

1 день
-0.41%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.41%
1 год
49.67%
3 года*
26.45%
5 лет*
18.92%
10 лет*
13.77%

TPXG.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.40%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.74%
1 год
28.56%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и TPXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		18.88%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%14.82%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		15.99%12.41%13.08%15.86%-11.01%9.88%1.41%13.38%-3.16%10.53%

Correlation

The correlation between IJPE.L and TPXG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.38

Over the past year, IJPE.L and TPXG.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IJPE.L и TPXG.L

Секторы
IJPE.L
TPXG.L

Промышленность

26.0%
10.8%

Технологии

19.1%
10.7%

Финансовые услуги

17.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.4%

Здравоохранение

6.3%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.0%

Энергетика

1.1%
3.7%

Промышленность

IJPE.L
26.0%
TPXG.L
10.8%

Технологии

IJPE.L
19.1%
TPXG.L
10.7%

Финансовые услуги

IJPE.L
17.5%
TPXG.L
20.0%

Потребительский циклический сектор

IJPE.L
12.2%
TPXG.L
19.2%

Коммуникационные услуги

IJPE.L
7.9%
TPXG.L
7.4%

Здравоохранение

IJPE.L
6.3%
TPXG.L
15.1%

Потребительский защитный сектор

IJPE.L
3.6%
TPXG.L
4.7%

Сырьевые материалы

IJPE.L
3.0%
TPXG.L
4.1%

Недвижимость

IJPE.L
2.3%
TPXG.L
1.5%

Коммунальные услуги

IJPE.L
1.1%
TPXG.L
3.0%

Энергетика

IJPE.L
1.1%
TPXG.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с ^N225

Доходность на риск

IJPE.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LTPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.62

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.40

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.93

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

9.67

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа TPXG.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и TPXG.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и TPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-27.51%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.70%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-15.91%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.47%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.28%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.91%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и TPXG.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.64%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.19%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.59%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.96%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.96%

-7.13%

Сравнение комиссий IJPE.L и TPXG.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и TPXG.L

Ни IJPE.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPE.L and TPXG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.20% for TPXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и TPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор