PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с JPJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с JPJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L).

IJPE.L и JPJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. JPJP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и JPJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и JPJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		9.18%11.37%14.28%16.37%-11.95%8.79%6.31%21.17%-9.61%8.66%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JPJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPE.L показывает доходность 9.08%, а JPJP.L немного выше – 9.18%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции JPJP.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.05% соответственно.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

JPJP.L

1 день
4.98%
1 месяц
-2.56%
С начала года
9.18%
6 месяцев
14.09%
1 год
24.61%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.L
Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с IUSA.L

Сравнение комиссий IJPE.L и JPJP.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPJP.L в 0.12%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Доходность на риск

IJPE.L vs. JPJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c JPJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LJPJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.20

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.75

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.47

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

8.14

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. JPJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JPJP.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и JPJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LJPJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и JPJP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и JPJP.L

Ни IJPE.L, ни JPJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и JPJP.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JPJP.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JPJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LJPJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-24.23%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.70%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.57%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-24.23%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.28%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.08%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и JPJP.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеют волатильность 8.82% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LJPJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.87%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.74%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.38%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.63%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.55%

+2.46%