Сравнение IJPE.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IJPE.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.82% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.68% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.99% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
IWDA.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и IWDA.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
IWDA.L
Сравнение IJPE.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.77 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.12 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.58 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 6.15 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.77 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и IWDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и IWDA.L
Ни IJPE.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и IWDA.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -34.11% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.56% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -25.88% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -34.11% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.16% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -4.48% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.11% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и IWDA.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.45% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.00% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 16.12% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.97% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.85% | +3.16% |