PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с CSCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с CSCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and CSCA.L (iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)) are both exchange-traded funds - IJPE.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while CSCA.L is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPE.L returned 13.77%/yr vs 10.66%/yr for CSCA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for CSCA.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и CSCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как CSCA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSCA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CSCA.L с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции CSCA.L по среднегодовой доходности: 13.77% против 10.66% соответственно.

IJPE.L

1 день
-0.41%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.41%
1 год
49.67%
3 года*
26.45%
5 лет*
18.92%
10 лет*
13.77%

CSCA.L

1 день
0.43%
1 месяц
3.28%
С начала года
10.64%
6 месяцев
13.22%
1 год
30.65%
3 года*
19.00%
5 лет*
12.42%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и CSCA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		18.88%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
CSCA.L
iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)		10.66%20.72%19.51%10.04%-6.89%34.32%-3.39%29.56%-13.39%1.00%

Correlation

The correlation between IJPE.L and CSCA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.40

Сравнение распределения секторов IJPE.L и CSCA.L

Секторы
IJPE.L
CSCA.L

Промышленность

26.0%
9.0%

Технологии

19.1%
7.7%

Финансовые услуги

17.5%
39.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
0.7%

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
14.6%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Энергетика

1.1%
19.4%

Промышленность

IJPE.L
26.0%
CSCA.L
9.0%

Технологии

IJPE.L
19.1%
CSCA.L
7.7%

Финансовые услуги

IJPE.L
17.5%
CSCA.L
39.3%

Потребительский циклический сектор

IJPE.L
12.2%
CSCA.L
3.6%

Коммуникационные услуги

IJPE.L
7.9%
CSCA.L
0.7%

Здравоохранение

IJPE.L
6.3%
CSCA.L

-

Потребительский защитный сектор

IJPE.L
3.6%
CSCA.L
3.3%

Сырьевые материалы

IJPE.L
3.0%
CSCA.L
14.6%

Недвижимость

IJPE.L
2.3%
CSCA.L
0.2%

Коммунальные услуги

IJPE.L
1.1%
CSCA.L
2.2%

Энергетика

IJPE.L
1.1%
CSCA.L
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating)

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ
Часто сравнивают с CSCA.L:
CSCA.L с EIMI.LCSCA.L с ISAC.LCSCA.L с TDGB.LCSCA.L с IWDA.LCSCA.L с SWDA.LCSCA.L с IUIT.LCSCA.L с CSP1.L

Доходность на риск

IJPE.L vs. CSCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSCA.L
Ранг доходности на риск CSCA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c CSCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LCSCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.68

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.86

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.69

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

19.90

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. CSCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSCA.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и CSCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LCSCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и CSCA.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки CSCA.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и CSCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LCSCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-40.46%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.50%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.58%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-17.73%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-40.46%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.51%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.54%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и CSCA.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares MSCI Canada UCITS ETF (USD Accumulating) (CSCA.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LCSCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.78%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.06%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

11.38%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.79%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.83%

+1.00%

Сравнение комиссий IJPE.L и CSCA.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CSCA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и CSCA.L

Ни IJPE.L, ни CSCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPE.L and CSCA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSCA.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSCA.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L is categorized as Japan Equities, while CSCA.L is Canada Equities. IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while CSCA.L tracks MSCI Canada Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.48% for CSCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и CSCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор