PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
-3.67%5.54%34.80%51.63%-29.33%37.53%36.10%41.19%3.62%16.09%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 18.72% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.52%
1 год
15.84%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий IJPE.L и CNDX.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.77

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.17

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

3.19

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

9.57

+5.79

IJPE.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.77

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и CNDX.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и CNDX.L

Ни IJPE.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и CNDX.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и CNDX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-35.17%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.00%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-35.17%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-35.17%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.95%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.36%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.00%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и CNDX.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.66%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.26%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.43%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.54%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

20.35%

-1.34%