Сравнение IJPE.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IJPE.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -3.67% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 16.09% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 18.72% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и CNDX.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
CNDX.L
Сравнение IJPE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.77 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.17 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.19 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 9.57 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.77 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и CNDX.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и CNDX.L
Ни IJPE.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и CNDX.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -35.17% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.00% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -35.17% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -35.17% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -7.95% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -5.36% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.00% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и CNDX.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.66% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.26% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 20.43% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.54% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.35% | -1.34% |