Сравнение IJPD.L с PRIJ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L).
IJPD.L и PRIJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. PRIJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и PRIJ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 8.20% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 10.68% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 5.17% | 24.50% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 15.67% | 13.41% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 5.17%.
IJPD.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.12%
PRIJ.L
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и PRIJ.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
PRIJ.L
Сравнение IJPD.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.35 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.99 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.54 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 9.32 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и PRIJ.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и PRIJ.L
Ни IJPD.L, ни PRIJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.82% | 1.71% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и PRIJ.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и PRIJ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -24.45% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.24% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -18.15% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.87% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.05% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.20% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и PRIJ.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) имеют волатильность 8.99% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 9.02% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.86% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 21.07% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.66% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.38% | +0.73% |