PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и PRIJ.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
8.20%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%10.68%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
5.17%24.50%7.20%19.78%-16.36%1.56%15.67%13.41%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 5.17%.


IJPD.L

1 день
-1.98%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.20%
6 месяцев
21.22%
1 год
43.68%
3 года*
29.14%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.12%

PRIJ.L

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.00%
1 год
28.61%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий IJPD.L и PRIJ.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LPRIJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.35

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.99

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.66

2.54

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.08

9.32

+10.76

IJPD.L vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PRIJ.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LPRIJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и PRIJ.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и PRIJ.L

Ни IJPD.L, ни PRIJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%1.89%1.89%2.17%1.82%1.71%1.89%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и PRIJ.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и PRIJ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-24.45%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.24%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-18.15%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.87%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.05%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.20%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и PRIJ.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) имеют волатильность 8.99% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

9.02%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.86%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

21.07%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.66%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.38%

+0.73%