PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции IJPD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 22.52% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IJPD.L и IUIT.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.24

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.81

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.68

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

5.14

+12.16

IJPD.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.02

-0.37

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IUIT.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IUIT.L

Ни IJPD.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IUIT.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-33.46%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-17.03%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-33.46%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-33.46%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-13.18%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.08%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.57%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IUIT.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.61%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.16%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.00%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

23.41%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.47%

-3.37%