Сравнение IJPD.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IJPD.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции IJPD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 22.52% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и IUIT.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
IUIT.L
Сравнение IJPD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.24 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.81 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.68 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 5.14 | +12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и IUIT.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и IUIT.L
Ни IJPD.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и IUIT.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -33.46% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.03% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -33.46% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.46% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -13.18% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.08% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.57% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и IUIT.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.61% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.16% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 24.00% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.41% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.47% | -3.37% |