Сравнение IJPD.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IJPD.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -1.59% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.61% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
ISAC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и ISAC.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
ISAC.L
Сравнение IJPD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.97 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.44 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 9.75 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и ISAC.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и ISAC.L
Ни IJPD.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и ISAC.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -33.82% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.58% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -26.07% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.82% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.55% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -4.74% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.21% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и ISAC.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.71% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 9.25% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 15.59% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.47% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.88% | +3.22% |