PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции ISAC.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.61% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и ISAC.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.41

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.97

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.44

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

9.75

+7.55

IJPD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.41

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и ISAC.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и ISAC.L

Ни IJPD.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и ISAC.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-33.82%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.58%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-26.07%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-33.82%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.55%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.74%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.21%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и ISAC.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.71%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

9.25%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

15.59%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.47%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

15.88%

+3.22%