PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с IJPN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).

IJPD.L и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		8.20%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		5.96%27.09%7.57%20.04%-17.06%1.27%15.90%19.15%-13.63%24.06%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IJPN.L с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IJPN.L по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.27% соответственно.

IJPD.L

1 день
-1.98%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.20%
6 месяцев
21.22%
1 год
43.68%
3 года*
29.14%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.12%

IJPN.L

1 день
-2.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
5.96%
6 месяцев
10.84%
1 год
32.23%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с EUE.L

Сравнение комиссий IJPD.L и IJPN.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IJPN.L в 0.59%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IJPD.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LIJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.48

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.10

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.66

2.84

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.08

10.67

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPN.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.42

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.41

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IJPN.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IJPN.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.20%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IJPN.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-39.73%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.80%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-18.57%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-24.34%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.51%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.14%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.99%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IJPN.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) имеют волатильность 8.99% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

9.21%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.79%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

21.66%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.92%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.03%

+2.08%