Сравнение IJPD.L с DXJG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L).
IJPD.L и DXJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. DXJG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и DXJG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и DXJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
DXJG.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 11.05% | 28.91% | 11.20% | 25.14% | -9.71% | 5.36% | 8.97% | 17.20% | -18.83% | 25.66% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции DXJG.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.12% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
DXJG.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и DXJG.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJG.L в 0.40%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
DXJG.L
Сравнение IJPD.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | DXJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.77 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.42 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.18 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 11.40 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.77 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и DXJG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и DXJG.L
Ни IJPD.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и DXJG.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки DXJG.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и DXJG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -29.26% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.49% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -14.83% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -29.26% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.98% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.35% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.81% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и DXJG.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | DXJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.04% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.45% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.00% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.16% | +1.94% |