PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с CSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и CSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и CSJP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
7.52%26.34%7.19%19.68%-17.24%0.84%15.60%18.51%-13.69%23.76%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как CSJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у CSJP.L с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции CSJP.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 9.07% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

CSJP.L

1 день
5.27%
1 месяц
-3.62%
С начала года
7.52%
6 месяцев
12.53%
1 год
33.45%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и CSJP.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CSJP.L в 0.48%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LCSJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.55

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.21

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.63

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

9.67

+7.64

IJPD.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CSJP.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и CSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LCSJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и CSJP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и CSJP.L

Ни IJPD.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и CSJP.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки CSJP.L в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и CSJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LCSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-24.31%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.49%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-18.68%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-24.31%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.21%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.14%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и CSJP.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеют волатильность 9.28% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LCSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.29%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.60%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.43%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.89%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.01%

+2.09%