Сравнение IJPA.L с SUJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L).
IJPA.L и SUJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и SUJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и SUJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 19.86% |
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | -0.62% | 19.46% | 2.90% | 13.07% | -18.53% | 1.21% | 17.24% | 23.08% | -13.91% | 17.50% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как SUJA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUJA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью -0.62%.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
SUJA.L
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и SUJA.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUJA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
SUJA.L
Сравнение IJPA.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | SUJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.71 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.12 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.23 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 4.34 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.71 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и SUJA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и SUJA.L
Ни IJPA.L, ни SUJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и SUJA.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки SUJA.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и SUJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -23.81% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.57% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -20.93% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.67% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.04% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и SUJA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеют волатильность 9.66% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.32% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 20.66% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.65% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.21% | -1.46% |