PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPA.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPA.L с ISJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L).

IJPA.L и ISJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.62%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-16.97%30.71%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ISJP.L с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции IJPA.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.01% соответственно.

IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

ISJP.L

1 день
4.38%
1 месяц
-5.41%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.33%
1 год
34.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IJPE.LIJPA.L с FBT.LIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с JPJP.L
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с DBJP

Сравнение комиссий IJPA.L и ISJP.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.

ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IJPA.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPA.LISJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.99

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.71

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.03

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

11.26

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPA.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPA.LISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и ISJP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и ISJP.L

IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.75%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и ISJP.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и ISJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPA.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-32.93%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.84%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-21.01%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-28.98%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.73%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.24%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и ISJP.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPA.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.71%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

13.02%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

17.53%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.20%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.47%

+0.28%