Сравнение IJMIX с IMCDX
IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IJMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IJMIX charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IJMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IJMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.13%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJMIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJMIX VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio | 11.48% | 3.49% | 14.20% | 10.81% | -8.20% | 29.83% | 0.61% | 26.34% | -11.91% | 14.06% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IJMIX and IMCDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJMIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IJMIX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJMIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJMIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJMIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJMIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | — | — |
Сравнение комиссий IJMIX и IMCDX
IJMIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJMIX и IMCDX
Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJMIX VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio | 14.11% | 15.72% | 6.03% | 11.36% | 20.71% | 4.23% | 9.14% | 14.29% | 11.98% | 10.41% | 10.24% | 17.53% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IJMIX and IMCDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJMIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор