Сравнение IJMIX с FRNKX
IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and FRNKX (Frank Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IJMIX returned 9.13%/yr vs 8.04%/yr for FRNKX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJMIX charges 0.88%/yr vs 1.37%/yr for FRNKX.
Доходность
Сравнение доходности IJMIX и FRNKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJMIX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у FRNKX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции IJMIX превзошли акции FRNKX по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.04% соответственно.
IJMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.13%
FRNKX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам IJMIX и FRNKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJMIX VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio | 11.48% | 3.49% | 14.20% | 10.81% | -8.20% | 29.83% | 0.61% | 26.34% | -11.91% | 14.06% |
FRNKX Frank Value Fund | 13.96% | 12.05% | 19.31% | 14.88% | 4.23% | 6.46% | 12.84% | 4.15% | -2.24% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IJMIX and FRNKX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IJMIX and FRNKX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJMIX vs. FRNKX — Ранг доходности на риск
IJMIX
FRNKX
Сравнение IJMIX c FRNKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Frank Value Fund (FRNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJMIX | FRNKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.46 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.28 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJMIX и FRNKX
Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки FRNKX в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и FRNKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJMIX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -97.09% | +42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -6.95% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -97.09% | +78.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -97.09% | +78.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -97.09% | +53.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.73% | +95.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -12.32% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.71% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJMIX и FRNKX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) составляет 3.59%, в то время как у Frank Value Fund (FRNKX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что IJMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJMIX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.46% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.13% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.11% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 1,805.77% | -1,788.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 1,276.60% | -1,256.96% |
Сравнение комиссий IJMIX и FRNKX
IJMIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FRNKX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJMIX и FRNKX
Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FRNKX в 10.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNKX Frank Value Fund | 10.51% | 11.98% | 4.63% | 10.14% | 8.10% | 4.93% | 0.00% | 0.23% | 3.23% | 0.00% | 3.00% | 7.64% |
IJMIX VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio | 14.11% | 15.72% | 6.03% | 11.36% | 20.71% | 4.23% | 9.14% | 14.29% | 11.98% | 10.41% | 10.24% | 17.53% |
Часто задаваемые вопросы
IJMIX and FRNKX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNKX has higher volatility (4.46%) compared to IJMIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs FRNKX's -97.09%.
FRNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJMIX и FRNKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор