Сравнение IITU.L с IUCM.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUCM.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 25.50%/yr vs 12.59%/yr for IUCM.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и IUCM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у IUCM.L с доходностью 1.98%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
IUCM.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и IUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | -13.39% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 1.98% | 17.47% | 41.41% | 47.96% | -33.47% | 23.51% | 19.04% | 25.86% | -8.26% |
Correlation
The correlation between IITU.L and IUCM.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between IITU.L and IUCM.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IITU.L и IUCM.L
Секторы
IITU.L
IUCM.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IITU.L
IUCM.L
Энергетика
IITU.L
IUCM.L
-
Промышленность
IITU.L
IUCM.L
-
Сырьевые материалы
IITU.L
-
IUCM.L
-
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
IUCM.L
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
IUCM.L
-
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
IUCM.L
-
Финансовые услуги
IITU.L
-
IUCM.L
-
Здравоохранение
IITU.L
-
IUCM.L
-
Недвижимость
IITU.L
-
IUCM.L
-
Коммунальные услуги
IITU.L
-
IUCM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
IUCM.L
Сравнение IITU.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | IUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.67 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.81 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.52 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.65 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.71 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и IUCM.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и IUCM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -38.32% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.21% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -20.74% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -38.32% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.42% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -8.23% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.49% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и IUCM.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.58% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 10.51% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 14.43% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.49% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.24% | +1.07% |
Сравнение комиссий IITU.L и IUCM.L
И IITU.L, и IUCM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и IUCM.L
Ни IITU.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and IUCM.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L and IUCM.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while IUCM.L is Communications Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и IUCM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор