PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с EYED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IITU.L returned 30.94%/yr vs 17.65%/yr for EYED.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 34.28%.

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-6.32%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%

Correlation

The correlation between IITU.L and EYED.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.06

The correlation between IITU.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IITU.L и EYED.L

Секторы
IITU.L
EYED.L

Технологии

99.6%

-

Энергетика

0.1%
99.2%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IITU.L
99.6%
EYED.L

-

Энергетика

IITU.L
0.1%
EYED.L
99.2%

Промышленность

IITU.L
0.0%
EYED.L

-

Сырьевые материалы

IITU.L

-

EYED.L

-

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

EYED.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

EYED.L

-

Финансовые услуги

IITU.L

-

EYED.L

-

Здравоохранение

IITU.L

-

EYED.L

-

Недвижимость

IITU.L

-

EYED.L

-

Коммунальные услуги

IITU.L

-

EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L

Доходность на риск

IITU.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.60

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.09

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.79

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.52

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.67

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и EYED.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки EYED.L в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-25.34%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.12%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-25.34%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.53%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.26%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.01%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и EYED.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.43%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

18.97%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

22.35%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.02%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.02%

+0.29%

Сравнение комиссий IITU.L и EYED.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EYED.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и EYED.L

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and EYED.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EYED.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while EYED.L is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор