Сравнение IITU.L с ESIE.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 25.50%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 6.35% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
Correlation
The correlation between IITU.L and ESIE.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between IITU.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IITU.L и ESIE.L
Секторы
IITU.L
ESIE.L
Технологии
-
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IITU.L
ESIE.L
-
Энергетика
IITU.L
ESIE.L
Промышленность
IITU.L
ESIE.L
-
Сырьевые материалы
IITU.L
-
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
ESIE.L
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
ESIE.L
-
Финансовые услуги
IITU.L
-
ESIE.L
-
Здравоохранение
IITU.L
-
ESIE.L
-
Недвижимость
IITU.L
-
ESIE.L
-
Коммунальные услуги
IITU.L
-
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
ESIE.L
Сравнение IITU.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.87 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 14.82 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.82 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и ESIE.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -27.35% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.13% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -27.35% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -27.35% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.99% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -8.23% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.99% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и ESIE.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.04% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 19.18% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 22.92% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.32% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 24.58% | -3.27% |
Сравнение комиссий IITU.L и ESIE.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и ESIE.L
Ни IITU.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and ESIE.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор