Сравнение IISU.L с PAVG.L
IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) are both Industrials Equities funds - IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index while PAVG.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IISU.L returned 18.17%/yr vs 20.18%/yr for PAVG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVG.L.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и PAVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IISU.L торгуется в GBp, в то время как PAVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IISU.L показывает доходность 15.70%, а PAVG.L немного выше – 16.20%.
IISU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
PAVG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IISU.L и PAVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.70% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 2.12% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 16.20% | 12.40% | 19.47% | 24.53% | 4.64% | -24.19% |
Correlation
The correlation between IISU.L and PAVG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between IISU.L and PAVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISU.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
PAVG.L
Сравнение IISU.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IISU.L | PAVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.50 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 8.02 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и PAVG.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке PAVG.L в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и PAVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISU.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -34.28% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -10.14% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -28.81% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.76% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -11.99% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.17% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и PAVG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 5.08%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISU.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.51% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 13.74% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 17.28% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.19% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 23.19% | +1.61% |
Сравнение комиссий IISU.L и PAVG.L
IISU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVG.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и PAVG.L
IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
IISU.L and PAVG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IISU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IISU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.
IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.47% for PAVG.L.
Подберите оптимальное распределение для IISU.L и PAVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор