Сравнение IISU.L с IUCS.L
IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IISU.L is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IISU.L returned 13.38%/yr vs 7.92%/yr for IUCS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IISU.L торгуется в GBp, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IISU.L показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.76%.
IISU.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
IUCS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IISU.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.64% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 22.20% | 6.25% | 24.46% | -9.19% | 6.49% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.76% | -3.44% | 16.32% | -5.36% | 11.82% | 19.26% | 4.87% | 23.28% | -4.42% | -1.94% |
Correlation
The correlation between IISU.L and IUCS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between IISU.L and IUCS.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IISU.L и IUCS.L
Секторы
IISU.L
IUCS.L
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IISU.L
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
IISU.L
IUCS.L
-
Технологии
IISU.L
IUCS.L
-
Потребительский циклический сектор
IISU.L
IUCS.L
Сырьевые материалы
IISU.L
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
IISU.L
-
IUCS.L
-
Потребительский защитный сектор
IISU.L
-
IUCS.L
Энергетика
IISU.L
-
IUCS.L
-
Финансовые услуги
IISU.L
-
IUCS.L
-
Здравоохранение
IISU.L
-
IUCS.L
-
Недвижимость
IISU.L
-
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISU.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
IUCS.L
Сравнение IISU.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISU.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.34 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 0.81 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISU.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.21 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и IUCS.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISU.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -17.74% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.20% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -11.51% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -13.49% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -7.28% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.69% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.86% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и IUCS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISU.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.19% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 12.11% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 14.66% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.12% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.92% | +2.73% |
Сравнение комиссий IISU.L и IUCS.L
И IISU.L, и IUCS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и IUCS.L
Ни IISU.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IISU.L and IUCS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IISU.L and IUCS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IISU.L is categorized as Industrials Equities, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index.
Подберите оптимальное распределение для IISU.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор