Сравнение IISPX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 10.21% против 5.51% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и SSFNX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
IISPX
SSFNX
Сравнение IISPX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.45 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.50 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и SSFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и SSFNX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и SSFNX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -16.62% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -4.51% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -16.62% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -16.62% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.49% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.55% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.95% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и SSFNX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.18% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 3.34% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 5.76% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 6.57% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 6.55% | +9.77% |