Сравнение IISPX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IISPX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции JLKYX немного впереди с 10.33%.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и JLKYX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
IISPX
JLKYX
Сравнение IISPX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.78 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.74 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.09 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и JLKYX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и JLKYX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -32.55% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.59% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -25.75% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -32.55% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.63% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.71% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.49% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и JLKYX
Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.95% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.49% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 16.39% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.16% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.16% | +0.16% |