Сравнение IISPX с FRQHX
IISPX (Voya Solution 2055 Portfolio) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IISPX charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности IISPX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IISPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.28%
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IISPX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 11.68% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 7.66% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between IISPX and FRQHX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between IISPX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISPX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
IISPX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IISPX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IISPX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IISPX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISPX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISPX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | — | — |
Сравнение комиссий IISPX и FRQHX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и FRQHX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 7.68% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
Часто задаваемые вопросы
IISPX and FRQHX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IISPX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор