PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISNX с SSBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISNX с SSBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IISNX (Voya Index Solution 2055 Portfolio) and SSBRX (State Street Target Retirement 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IISNX returned 11.77%/yr vs 7.92%/yr for SSBRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IISNX charges 0.22%/yr vs 0.13%/yr for SSBRX.

Доходность

Сравнение доходности IISNX и SSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IISNX показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SSBRX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции IISNX превзошли акции SSBRX по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.92% соответственно.

IISNX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.08%
1 год
27.01%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.77%

SSBRX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.59%
1 год
15.12%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISNX и SSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio		11.52%20.72%15.38%20.31%-18.25%17.99%15.46%25.17%-8.47%21.04%
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.42%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%

Correlation

The correlation between IISNX and SSBRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.93

The correlation between IISNX and SSBRX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2055 Portfolio

State Street Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с IISNX:
IISNX с DRIKXIISNX с FFGZXIISNX с PLTZXIISNX с FFSZXIISNX с PPLIXIISNX с ATLAXIISNX с IPHYX
Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с VTTVXSSBRX с FXNAXSSBRX с FFTWXSSBRX с TTIHXSSBRX с RFGTXSSBRX с FIKFX

Доходность на риск

IISNX vs. SSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISNX
Ранг доходности на риск IISNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISNX c SSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISNXSSBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.84

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.12

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.51

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

15.97

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISNX vs. SSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISNX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBRX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISNX и SSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISNXSSBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IISNX и SSBRX

Максимальная просадка IISNX за все время составила -32.62%, что больше максимальной просадки SSBRX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISNX и SSBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISNXSSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.62%

-21.96%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-4.44%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-7.48%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-21.13%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-21.96%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.30%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.72%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.97%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IISNX и SSBRX

Voya Index Solution 2055 Portfolio (IISNX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что IISNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISNXSSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.76%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

4.36%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

5.49%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

8.83%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

9.82%

+6.37%

Сравнение комиссий IISNX и SSBRX

IISNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SSBRX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISNX и SSBRX

Дивидендная доходность IISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SSBRX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISNX
Voya Index Solution 2055 Portfolio		1.47%1.64%0.18%8.19%14.20%4.63%4.33%4.96%3.86%3.26%8.60%10.27%
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		5.70%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%

Часто задаваемые вопросы

IISNX and SSBRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IISNX has higher volatility (3.65%) compared to SSBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, IISNX dropped -32.62% vs SSBRX's -21.96%.

SSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISNX и SSBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор