Сравнение IIND.L с BRK-B
IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IIND.L returned 5.13%/yr vs 12.79%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIND.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IIND.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IIND.L показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.98%.
IIND.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам IIND.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -10.18% | -2.94% | 11.13% | 12.43% | 2.72% | 26.95% | 10.48% | 3.72% | -21.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.63% |
Correlation
The correlation between IIND.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between IIND.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIND.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IIND.L
BRK-B
Сравнение IIND.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIND.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.24 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.51 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIND.L и BRK-B
Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIND.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -37.92% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.88% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -17.26% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -20.84% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -10.83% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -7.40% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 5.54% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIND.L и BRK-B
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIND.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.32% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.05% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.57% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.91% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 19.86% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIND.L и BRK-B
Ни IIND.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IIND.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIND.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор