Сравнение III.L с SPX5.L
III.L (3I Group plc) is a stock, while SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, III.L returned 18.20%/yr vs 16.17%/yr for SPX5.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции SPX5.L по среднегодовой доходности: 18.20% против 16.17% соответственно.
III.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -46.08%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 18.20%
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам III.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -32.88% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -12.49% | 32.12% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -9.01% | 30.96% | 13.52% | 26.74% | -0.04% | 11.63% |
Correlation
The correlation between III.L and SPX5.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between III.L and SPX5.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
III.L
SPX5.L
Сравнение III.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| III.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.52 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.10 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 15.08 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| III.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 2.76 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок III.L и SPX5.L
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.42% | -25.45% | -58.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -7.07% | -45.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -20.90% | -31.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -20.90% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | -25.45% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -0.22% | -50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -3.18% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 1.93% | +23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и SPX5.L
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 2.67% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 7.16% | +30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 10.50% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 14.22% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 15.52% | +14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и SPX5.L
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPX5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.61% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 3.75% | 1.75% | 2.64% | 1.68% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
III.L and SPX5.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор