Сравнение IHYU.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IHYU.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYU.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.37% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 5.37% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 5.29% против 12.08% соответственно.
IHYU.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.29%
IWDA.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYU.L и IWDA.L
IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IHYU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
IWDA.L
Сравнение IHYU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYU.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.78 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.81 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 12.10 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IHYU.L и IWDA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.78% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и IWDA.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -34.11% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -8.67% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -25.88% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -34.11% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.59% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.48% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.93% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.20% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.91% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 15.60% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 15.63% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 15.86% | -8.08% |