PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с HYFA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с HYFA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L).

IHYU.L и HYFA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и HYFA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и HYFA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.96%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%8.98%12.43%-5.11%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у HYFA.L с доходностью -1.96%.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GHYU.L
Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с JNKS.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с DHYA.LHYFA.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий IHYU.L и HYFA.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYFA.L в 0.45%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IHYU.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LHYFA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.83

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.19

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.98

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

4.26

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. HYFA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HYFA.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и HYFA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LHYFA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.83

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и HYFA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и HYFA.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности HYFA.L в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и HYFA.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и HYFA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LHYFA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-29.37%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-5.33%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-17.97%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.28%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.03%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.22%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и HYFA.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LHYFA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

4.15%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.44%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

7.35%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

8.55%

-0.77%