PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IHYU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.54%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 18.85% соответственно.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

CNDX.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.22%
1 год
23.21%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IHYU.L и CNDX.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IHYU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.17

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.74

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.65

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

13.39

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.33

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и CNDX.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и CNDX.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-35.17%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-11.00%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-35.17%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-35.17%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-7.95%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.36%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.00%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.67%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

11.94%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

19.60%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

20.86%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

20.00%

-12.22%