PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYG.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

IHYG.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.39%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%4.81%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-0.91%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%
Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 3.06% против 11.68% соответственно.

IHYG.L

1 день
0.91%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.03%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.06%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.54%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с GLDIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с VHYL.ASIHYG.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий IHYG.L и SWDA.L

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IHYG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.62

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.76

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и SWDA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и SWDA.L

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.28%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и SWDA.L

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYG.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-25.58%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-10.26%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-18.50%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-25.58%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.59%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.52%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.79%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYG.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.79%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

8.00%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

15.33%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

14.07%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

15.17%

-8.40%