Сравнение IHYE.L с STEA.L
IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IHYE.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYE.L returned 1.67%/yr vs 3.12%/yr for STEA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IHYE.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности IHYE.L и STEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHYE.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью 0.57%.
IHYE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYE.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.98% | 6.77% | 5.11% | 8.05% | -11.60% | 2.86% | 3.05% | 9.11% | -3.03% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.12% |
Correlation
The correlation between IHYE.L and STEA.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between IHYE.L and STEA.L shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYE.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
IHYE.L
STEA.L
Сравнение IHYE.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHYE.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.81 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.42 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHYE.L и STEA.L
Максимальная просадка IHYE.L за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке STEA.L в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYE.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYE.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -22.62% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.10% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -4.85% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -10.29% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.17% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYE.L и STEA.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IHYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYE.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.49% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.70% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.36% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.29% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 6.55% | +1.57% |
Сравнение комиссий IHYE.L и STEA.L
IHYE.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYE.L и STEA.L
Дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6.19% | 6.07% | 6.32% | 5.59% | 5.13% | 4.35% | 4.82% | 5.59% | 3.88% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHYE.L and STEA.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHYE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
IHYE.L is categorized as Corporate Bonds, while STEA.L is High Yield Bonds. IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for IHYE.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для IHYE.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор