Сравнение IHYAX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IHYAX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYAX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHYAX имеют среднегодовую доходность 4.20%, а акции CPMPX немного впереди с 4.32%.
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYAX и CPMPX
IHYAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
IHYAX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
IHYAX
CPMPX
Сравнение IHYAX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYAX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.37 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.48 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.89 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.84 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 18.86 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.37 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.38 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IHYAX и CPMPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYAX и CPMPX
Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IHYAX и CPMPX
Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -8.87% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.31% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -8.13% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.25% | -8.13% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.83% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.87% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.34% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYAX и CPMPX
Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYAX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.70% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.38% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 1.90% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.83% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.13% | +2.33% |