Сравнение IHYA.L с GHYU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L).
IHYA.L и GHYU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. GHYU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и GHYU.L
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GHYU.L с доходностью -1.21%.
IHYA.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
GHYU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYA.L и GHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.35% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 4.02% |
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | -1.21% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
Корреляция
Корреляция между IHYA.L и GHYU.L составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий IHYA.L и GHYU.L
IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GHYU.L в 0.25%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYA.L vs. GHYU.L — Ранг доходности на риск
IHYA.L
GHYU.L
Сравнение IHYA.L c GHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | GHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.20 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.04 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 8.56 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и GHYU.L
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке GHYU.L в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и GHYU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYA.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -22.36% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.92% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -22.36% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.33% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -5.73% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.94% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и GHYU.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.80%, в то время как у Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.23% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.53% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 5.02% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 7.30% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 9.01% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и GHYU.L
Ни IHYA.L, ни GHYU.L не выплачивали дивиденды акционерам.