PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHHG.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHHG.L с STHY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - IHHG.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while STHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHHG.L returned 3.11%/yr vs 5.65%/yr for STHY.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IHHG.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHHG.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHHG.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 2.12%.

IHHG.L

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.12%
С начала года
1.59%
1 год
5.78%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

STHY.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
0.83%
С начала года
2.12%
1 год
5.84%
3 года*
7.11%
5 лет*
5.65%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHHG.L и STHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHHG.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.59%9.03%6.38%9.77%-10.41%3.44%2.55%10.54%-1.67%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		2.12%0.87%10.33%6.07%6.50%5.36%0.82%5.90%8.88%

Correlation

The correlation between IHHG.L and STHY.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г.

0.18

The correlation between IHHG.L and STHY.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с IHHG.L:
IHHG.L с TAHY.LIHHG.L с DHYA.LIHHG.L с GFGB.LIHHG.L с HYEA.LIHHG.L с HYUS.LIHHG.L с JHYU.LIHHG.L с SDHY.L
Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JHYU.LSTHY.L с JHYP.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с JGYH.LSTHY.L с IHYU.L

Доходность на риск

IHHG.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHHG.L
Ранг доходности на риск IHHG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHHG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHHG.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHHG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHHG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHHG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHHG.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHHG.LSTHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.87

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.25

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.49

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

4.22

+5.90

IHHG.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHHG.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа STHY.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHHG.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHHG.L и STHY.L

Максимальная просадка IHHG.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHHG.L и STHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHHG.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-15.87%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.91%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.38%

-9.54%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.78%

-10.95%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.08%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.93%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.38%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IHHG.L и STHY.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) составляет 0.79%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что IHHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHHG.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.74%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

5.24%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

6.72%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

8.23%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

9.26%

-1.25%

Сравнение комиссий IHHG.L и STHY.L

И IHHG.L, и STHY.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHHG.L и STHY.L

Дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности STHY.L в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHHG.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.15%6.06%6.23%5.55%5.21%4.25%4.89%5.47%3.58%0.00%0.00%0.00%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		6.98%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%

Часто задаваемые вопросы

IHHG.L and STHY.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHHG.L and STHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

IHHG.L is categorized as Corporate Bonds, while STHY.L is High Yield Bonds. IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHHG.L и STHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор