PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHGIX с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHGIX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-2.93%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, IHGIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции IHGIX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.16% соответственно.

IHGIX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.85%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с HGOYXIHGIX с AMINXIHGIX с FINFXIHGIX с HGOIXIHGIX с AMECX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с MDDVXSVAAX с AMINXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с FGSKXSVAAX с OIEIX

Сравнение комиссий IHGIX и SVAAX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Доходность на риск

IHGIX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.01

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.99

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SVAAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между IHGIX и SVAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и SVAAX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		12.98%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и SVAAX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, примерно равная максимальной просадке SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGIXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-51.16%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.86%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-16.17%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-36.47%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.02%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-8.25%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.77%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и SVAAX

Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGIXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.89%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.94%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.70%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.59%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.37%

+1.25%